Ad 1. można w ten sposób
Ad 2. metod na tworzenie urządzenia jest obecnie przynajmniej kilka, ale każda wymaga kompilacji więc pominąłeś “milion późniejszych kroków”, więc chyba pomieszałeś klika metod - taką najstarszą oczywiście nie połączysz niczego do WiFi jeśli najpierw nie przygotujesz działającego softu, nie skompilujesz go i nie sflaszujesz modułu.
Ad 3. i 4
A jaki masz moduł?
Jeśli np. ESP-01 albo ESP-01s (lub wiele innych bez elektroniki umożliwiającej flashowanie plug&play) to GPIO0 do masy tymczasowo podpięte?
Może kiedyś zrobię z tego jakiś bardziej uniwersalny tutorialik (no nie czuję się na siłach bo metod jest więcej niż mam wolnego czasu), ale powinieneś zacząć jakoś analogicznie jak tam opisałem